국내 4대 은행 가계대출 비중 27.8%…글로벌 은행의 두 배 수준

국내 4대 은행 소비자대출 비중 평균 27.8%

JP모건 14.5%·MUFG 3.1%…기업대출 중심 구조

금융연구원 "기업금융 중심 구조 전환 검토해야"

21일 한국금융연구원이 발간한 '금융브리프'에 따르면 지난해 말 기준 국내 4대 시중은행의 소비자(가계) 대출 비중은 평균 27.8%로 집계됐다. 은행별로는 24.6~31.4% 수준이었다. ⓒ한국금융연구원

국내 4대 시중은행의 가계대출 비중이 글로벌 주요 은행보다 두 배 가까이 높은 것으로 나타났다.

기업금융 중심의 자산 포트폴리오를 구축한 해외 대형 은행과 달리 국내 은행들은 가계대출 의존도가 높아 생산적 금융 확대에 제약이 될 수 있다는 지적이 나왔다.

21일 한국금융연구원이 발간한 '금융브리프'에 따르면 지난해 말 기준 국내 4대 시중은행의 소비자(가계) 대출 비중은 평균 27.8%로 집계됐다. 은행별로는 24.6~31.4% 수준이었다.

반면 미국 JP모건체이스(JPM)의 소비자대출 비중은 총자산 대비 14.5% 수준에 그쳤다. 일본 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)은 3.1%로 국내 은행과 큰 차이를 보였다.

위험가중자산(RWA) 기준으로도 국내 은행의 가계대출 편중 현상은 뚜렷했다.

JP모건과 MUFG의 신용리스크 가운데 소비자대출 비중은 각각 15.8%, 7.9%였지만 국내 4대 금융지주는 평균 31.2%에 달했다.

금융연은 글로벌 주요 은행들이 초저위험 자산과 고위험·고수익 기업금융 자산을 함께 보유하는 '바벨(barbell) 구조'를 갖고 있다고 분석했다.

실제 JP모건과 MUFG의 초저위험 자산 비중은 각각 29.2%, 41.8%로 나타났다. 반면 국내 4대 은행의 초저위험 자산 비중은 평균 11.8%에 불과했다.

연구원은 초저위험 자산이 위험가중자산 부담을 줄여 기업금융과 투자금융 확대를 위한 자본 여력을 제공한다고 설명했다.

해외 은행들이 기업대출과 글로벌 금융 사업을 확대할 수 있는 배경에도 이 같은 자산 구조가 자리하고 있다는 분석이다.

이에 따라 국내 대형 은행들도 가계대출 비중을 점진적으로 줄이고 기업금융과 초저위험 자산 비중을 확대하는 방향의 자산구조 개편을 검토할 필요가 있다고 제언했다.

김석기 한국금융연구원 선임연구위원은 "국내 은행의 가계대출 중심 자산 구조는 혁신기업에 대한 자금 공급과 글로벌 상업·투자은행 업무 확대에 구조적 제약으로 작용할 수 있다"며 "무위험 안전자산과 고수익 자산을 양립시키는 한국형 바벨 포트폴리오 전환을 중장기적으로 검토할 필요가 있다"고 밝혔다.