"거래 규모·잔액 최고치"…금감원, 2025년 장외파생상품 거래현황 발표

3년째 증가 추세

금융감독원이 4일 발표한 '2025년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 따르면, 지난해 금융회사들의 장외파생상품 거래규모 및 거래잔액이 사상 최고치를 기록한 것으로 파악됐다. ⓒ연합뉴스

지난해 금융회사들의 장외파생상품 거래규모 및 거래잔액이 사상 최고치를 기록한 것으로 파악됐다.

금융감독원이 4일 발표한 '2025년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 따르면, 관련 거래규모는 2경6779조원으로 파악됐다. 전년 대비 1.2%(318조원) 증가한 역대 최대규모다.

금감원은 "장외파생상품 거래규모는 지난 3년간 9.1%(2231조원) 증가하는 등 꾸준한 성장세를 보여주고 있다"고 전했다.

기초자산별로 살펴보면, 통화 관련 거래가 73.9%(1경9778조원)로 가장 큰 규모를 차지했다.

이자율 관련 거래가 23.2%(6215조원)로 뒤를 이었고, 주식 관련 거래 2.4%(634조원), 신용 관련 거래 0.2%(40조원) 등의 순이었다.

금감원은 "직전 해와 비교하면 통화선도(+352조원), 주식스왑(+179조원), 통화스왑(+77조원)의 증가가 두드러진다"며 "이는 대외무역 증가 및 주식시장 변동성 확대등으로 헤지 수요가 늘어난 것에 주로 기인한다"고 설명했다.

다만 "이자율스왑은 금리인하 기조에 따른 변동성 축소로 전년 대비 438조원 감소했다"고 덧붙였다.

권역별로 보면 은행이 79.8%(2조1371조원)로 가장 큰 비중을 차지했다. 증권이 14.4%(3853조원)로 뒤를 이었고, 신탁 4.9%(1309조원), 보험 0.9%(243조원) 등의 순으로 나타났다.

전년말 대비 증권(-620조원) 및 보험(-188조원)의 거래규모는 감소한 반면, 은행(+1,016조원)은 이자율, 통화 관련 장외파생상품의 거래규모 증가로 시장내 점유율이 확대되고 있다.

지난해 말 기준 장외파생상품 거래잔액은 전년말 대비 2.0%(284조원) 증가한 1경4632조원으로 파악됐다.

금감원은 "이자율 스왑(+161조원) 및 통화선도(+103조원)의 거래잔액이 증가한 것에 주로 기인한다"며 "거래잔액 또한 지난 3년간 19.8%(2422조원)가 늘어나는 등 거래대금과 함께 증가 추세에 있다"고 밝혔다.

기초자산별로 살펴보면, 이자율 관련 잔액이 62.2%(9095조원)로 가장 컸다. 통화 잔액이 5260조원(35.9%)으로 뒤를 이었고, 주식 142조원(1.0%), 신용 88조원(0.6%) 등의 순이었다.

세부 상품별로는 이자율 스왑(+161조원) 및 통화선도(+103조원)의 거래잔액이 전년 대비 크게 증가했다.

아울러 지난해 장외파생상품 중개·주선 거래규모는 전년(480조원) 대비 42.1%(201조8000억원) 증가한 681조8000억원으로 파악됐다.