글로벌 은행산업, AI 내재화 경쟁 본격화…“성과 격차 최대 7배”

BCG, AI 도입 수준 따라 은행 성과 최대 7배 격차

AI 도입 시 운영비 20% 절감 추산 예상…수익모델 재편 가속

AI 금융비교 확산으로 순이익 1700억달러 감소 위험도

BIS, 설명가능성·책임성 강조…AI 확산에 감독체계도 전환 압박

ⓒ데일리안 AI 삽화 이미지

글로벌 은행산업에서 인공지능(AI) 내재화 수준에 따라 생산성과 가치 창출 격차가 최대 7배까지 벌어질 수 있다는 분석이 나오는 등, 은행권의 AI 도입 경쟁이 본격화되고 있다.

다만 AI 활용이 핵심 금융 의사결정으로 확산될수록 모델 불투명성과 책임 소재 문제가 커지는 만큼, 국제결제은행(BIS)이 요구하는 설명가능성·책임성 중심의 감독 원칙을 제도화하는 과제도 동시에 제기되고 있다.

24일 금융권에 따르면, 컨설팅사 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 지난해 발간한 보고서에서 AI 역량 격차에 따라 선도 은행과 후발 은행 간 생산성과 가치 창출 격차가 최대 5~7배까지 벌어질 수 있다고 분석했다.

단순 반복 업무를 자동화하는 초기 단계를 넘어, 프로세스 자체를 재설계하고 신규 수익 모델을 창출하는 단계로 진입했다고 평가하며, 주요 글로벌 은행들이 AI 활용을 내부 프로세스 중심에서 비즈니스 모델 혁신 수준으로 확대하고 있다고 분석했다.

실제로 고객신원확인(KYC) 등 규칙 기반 업무에서 AI 도입이 확대되며 수작업 검토 비중은 줄고, 인력은 데이터 기반 판단과 위험 평가 등 고부가가치 의사결정 역할로 재편되고 있다.

AI 기반 자동화는 단기적으로 운영비 절감 효과도 가져오는 것으로 평가된다. 맥킨지는 글로벌 은행권에서 AI 도입을 통해 15~20% 수준의 비용 절감이 가능하다고 추산했다.

동시에 자산관리와 소매금융 분야에서는 개인화 추천, 교차판매, 실시간 위험 기반 가격책정 모델을 활용해 수수료 수익과 관계형 수익을 확대하려는 시도도 확산되고 있다.

HSBC 프라이빗뱅크와 BBVA 등 주요 은행들은 생성형 AI를 활용해 자산관리·고객 분석 기능을 고도화하고 있다.

다만 AI 확산은 비용 절감이라는 공급 측 효과와 함께 고객 협상력 강화라는 수요 측 효과를 동시에 유발한다는 점에서 은행 수익성에 이중적 영향을 미친다.

맥킨지는 AI 기반 금융 비교·의사결정 도구 확산으로 고객의 포트폴리오 재조정이 확대될 경우, 글로벌 은행 순이익이 약 1700억달러 감소할 수 있다고 분석했다.

AI가 은행 간 성과 격차를 구조적으로 확대시키는 요인으로 작용할 수 있다는 지적이 나오는 배경이다.

이와 함께 감독 환경 변화도 불가피해지고 있다. 국제결제은행(BIS)은 AI 활용 확산에 따라 기존 기능 중심 점검 방식에서 벗어나 원칙 기반·책임 중심 감독체계로의 전환이 필요하다고 강조했다.

금융부문 AI 활용에 대한 국제 기준으로 설명가능성, 책임성, 데이터 거버넌스, 모델 위험관리 등 4대 원칙을 제시하며 AI 활용 전 주기를 포괄하는 관리체계를 요구했다.

주영민 한국금융연구원 선임연구원은 ‘글로벌 은행산업의 AI 확산과 구조적 전환’ 보고서에서 “외부 AI 서비스와 클라우드 의존도가 높아질수록 서비스 중단, 데이터 유출 등 제3자 리스크 관리가 핵심 과제로 부상할 것”이라고 지적했다.

이어 “당국은 금융기관의 규모와 복잡성, AI 활용 범위에 따라 감독 강도를 차등 적용하는 위험 기반·비례적 감독체계 마련이 필요하다”고 제언했다.