보험사 해외대체투자 부실 '경고음'…금감원 "관리감독 강화"

금감원 "코로나에 작년 해외부동산 등 가치하락…2000억 손실"

상반기 '대체투자 리스크관리 모범규준' 마련…건전성 집중점검

‘20.9월말 보험사 해외 대체투자 부실징후 및 수익성 악화 자산 현황ⓒ금융감독원

코로나19 등 여파로 보험사들의 해외대체투자에 대한 자산손실 우려가 커지고 있는 가운데 금융당국이 관리감독을 강화하기로 했다.

22일 금융감독원은 "지난해 보험사가 코로나19에 따른 해외 대체투자 자산손실 우려에도 9월말 기준 이자와 배당수익 등 2조원을 달성했다"라며 "다만 경기침체 장기화에 따른 부실 가능성은 여전한 상태"라며 이같이 밝혔다.

금감원에 따르면 보험사 해외 대체투자 규모는 작년 9월 기준 70조원으로 총자산(1087조원)의 6.5% 수준이다. 보험사들은 주로 펀드 매수 등 간접 방식으로 투자에 나섰다. 유형 별로는 부동산비중이 34.2%(24조1000억원)로 가장 높았고, SOC(28.4%, 20조원)와 기업 인수·구조조정(13.2%, 9조3000억원) 관련 투자가 그 뒤를 이었다.

그러나 코로나19 영향으로 해외 부동산과 항공기 투자의 펀드 가치가 하락하면서 지난해 9월까지 총 1944억원의 손실이 발생한 것으로 파악됐다. 또 아직 손실이 발생하지는 않았으나 차주 부도와 공사 지연, 중단 등 부실 징후가 있는 자산도 해외 대체투자의 0.4%(2721억원)에 이를 것으로 추산하고 있다.

금감원은 "금리인하와 만기연장, 임대료 감액 등 투자조건 조정으로 당초 기대수익보다 수익성이 악화된 자산도 1조원 상당"이라며 "투자조건조정의 경우 특히 코로나 영향이 큰 오피스나 상가, 호텔 등 부동산 투자에서 주로 발생하고 있다"고 설명했다.

한편 금융당국은 해외 대체투자에 중점을 둔 '보험회사 대체투자 리스크관리 모범규준'을 올 상반기 중 마련한다는 방침이다. 모범규준에는 현지실사와 고 LTV 등 고위험 대체투자 등에 대한 심의절차 등 가이드라인을 구체화해 실무적 활용도를 제고한다는 계획이다.

아울러 경기 침체 장기화 등에 대비해 대체투자 건전성 관리도 강화한다는 방침이다. 동일 투자에 대한 보험사 별 건전성 분류와 손실 인식차이 등을 점검하는 한편, 대체투자 비중이 높고 내부통제가 취약한 보험사의 대체투자 건에 대해서는 매달 건전성 현황 및 부실여부를 집중관리하기로 했다.

당국 관계자는 "대체투자 취약사들의 정기적인 현황 파악을 위해 지난 2018년부터 대체투자 업무보고서를 운영하고 있다"며 "보다 정밀한 분석을 위해 업무보고서도 개정할 것"이라고 밝혔다.