신한증권 금융사고, 당국 중징계·전수조사 천명…증권가 긴장 고조

“직원 개인 일탈 넘어 회사 내부통제 구조 문제”

작년부터 잇단 금융사고에 현미경 검사 예상

선제적 책무구조도 도입 등 대응책 마련 부심

함용일 금융감독원 부원장이 지난달 31일 오후 서울 영등포구 금융감독원에서 고려아연, 두산 등 관련 현황 및 향후계획 브리핑을 하고 있다.ⓒ금융감독원

금융감독원이 최근 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP)의 업무와 무관한 일로 수익을 추구하다 약 1300억원의 금융손실 사고를 낸 신한투자증권에 대한 중징계를 예고했다. 여기에 현재 LP 업무를 영위 중인 증권사에 대한 전수조사까지 진행하면서 증권가의 긴장감이 높아지고 있다.

1일 금융투자업계에 따르면 최근 신한투자증권에서 1300억원 규모의 파생 상품 손실 사고가 발생한 것과 관련한 파장이 업권 전반에 어떻게 미칠지 촉각을 곤두세우고 있다.

금융당국이 강한 조치(제재)를 할 수밖에 없다고 직접 언급한 만큼 중징계가 불가피할 것이라는 전망이 나오고 있는 가운데 다른 증권사들에 대한 전수조사도 진행되면서 업계 전반에 불안한 그림자가 드리워지고 있다.

앞서 신한투자증권은 지난달 11일 ETF LP가 목적에서 벗어난 장내 선물 매매를 진행해 1357억원대 손실이 발생하고 이를 스와프 거래인 것처럼 허위로 등록했다고 공시했다.

당초 헤지(위험 회피) 업무만 진행해야 하는 LP부서에서 선물·옵션 포지션 등을 사용했으며 이 과정에서 담당자도 허위 보고를 통해 손실을 숨긴 것으로 드러났다. 회사 측은 사건 발생 두 달이나 지나서야 이를 인지한 것으로 알려졌다.

금감원은 이번 사태에 직원 개인의 이탈은 물론 회사 내부 통제 구조 자체에 문제가 있다고 강조했다.

함용일 금감원 자본시장·회계 부원장은 전날인 지난달 31일 진행된 관련 브리핑에서 “팀장과 부장이 모의하는 등 수직적 통제가 일어나지 않았으며 리스크 관리나 컴플라이언스 부서에서도 이를 제어하지 못했다는 점에서 수평 통제 또한 안 된 것”이라며 “회사 내 치명적인 설계 운용상 문제점이 있다고 생각한다”고 강조했다.

업계에서는 신한투자증권이 중징계를 받을 것으로 보고 있는 가운데 업권 전체로의 조사와 검사에 촉각을 곤두세우는 분위기다.

당국에서 LP 업무를 취급 중인 다른 증권사들도 전수 조사를 진행해 실태를 파악하고 있어 다른 회사에서도 추가 불법 사례가 나올 수 있다고 우려하고 있다.

특히 지난해부터 금융투자업계에서 각종 금융 사고가 잇따르며 회사의 리스크 관리 역량이 도마 위에 올라와 있어 당국의 눈초리가 매서울 수밖에 없을 것이라는 분석이 힘을 얻고 있다. 여기에 내년에 공매도 재개가 예상되고 초대형 투자은행(IB) 인가를 노리는 증권사들도 다수 있어 당국은 이번 조사에서 리스크 관리 및 내부통제 부분에 대해 현미경 심사를 진행할 것으로 업계는 보고 있다.

실제로 작년 채권형 랩어카운트 관련 ‘수익률 돌려막기’로 고객 손익을 다른 고객에 전가해오는 등 위법 관행을 이어온 온 것과 관련해 당국이 올해 하나증권과 KB증권에 중징계를 내리는 등 증권 업계에 대해 엄격한 스탠스를 취하고 있다.

이에 증권가에서는 올해 본격화된 내부통제 강화 바람이 내년까지 이어지는 등 선제적으로 나서고 있는 곳이 늘어날 것으로 보인다.

키움증권은 올 초 조직 개편을 통해 리스크관리 태스크포스(TF)를 팀으로 승격시켜 리테일Biz분석팀으로 확대 개편했으며 iM증권(전 하이투자증권)과 메리츠증권 등은 이사회 내 위원회로 내부통제위원회를 신설하기도 했다.

업계 한 관계자는 “증권사의 경우, 다른 금융사에 비해 상품이 복잡·다양한 만큼 내부 통제에 어려움이 있다는 점과 각 직원의 단기 성과를 중요시한다는 점에서 비슷한 사례가 추가로 나올 가능성이 있다”며 “신한투자증권의 중징계가 거의 확실시되는 만큼 책무구조도 도입 등 내부 통제 강화를 위한 증권사들의 발걸음이 빨라질 것”이라고 내다봤다.