옵티머스 '공공기관 매출채권' 실체 살펴보니…"사기·허위로 점철"

공공기관 매출채권 실투자액 '0원'…"서류는 조작·펀드는 돌려막기"

공공기관·건설사·자산운용사 "있지도 않고 있을 수 없는 구조" 회신

옵티머스자산운용 본사 (자료사진) ⓒ연합뉴스

수천억원대 손실이 발생한 옵티머스펀드가 투자대상으로 제시했던 '공공기관 확정매출채권'의 실제 투자사실이 전무한 것으로 드러났다.

6일 금융감독원은 옵티머스 사태로 논란의 중심에 선 '공공기관 매출채권'에 대한 투자 가능 여부와 관련해 "검사 결과 옵티머스 편입자산으로 공공기관 매출채권에 투자한 적이 없는 것으로 확인됐다"고 밝혔다.

옵티머스운용이 작성한 '옵티머스펀드' 투자제안서에 따르면 투자포트폴리오의 95% 이상을 정부 산하기관 또는 공공기관 발주공사의 확정매출채권(만기 6~9개월)에 투자한다고 명시돼 있다. 기성공사대금 중 일부는 6~9개월 경과 후 지급되며 매출채권은 원보유사에서 직접 인수하거나 간접투자방식을 혼용한다고 소개한 바 있다.

그러나 금감원이 확인한 결과 이같은 투자설명서 상 내용은 전부 허위로 확인됐다. 옵티머스 관련 편입자산 대부분(98%)은 비상장기업이 발행한 사모사채에 투자됐고 공공기관 매출채권에는 단 1원도 투자되지 않았다. 이 과정에서 옵티머스자산운용 임직원이 매출채권 양수도계약서 등 관련 서류를 위조한 사실도 드러났다.

옵티머스 펀드운용 개요 ⓒ금융감독원

투자자금으로는 옵티머스운용 임원 등이 관리하는 비상장기업의 사모사채를 편입하고 해당 기업이 부동산 개발사업 등 위험자산에 투자하거나 기발행 사모사채를 차환 매입해 기존 펀드 만기상환에 사용하는 등 이른바 '펀드 돌려막기'가 이뤄졌다. 사모사채 발행사를 통해 직접 투자하거나 다른 법인을 경유하는 등 수 차례의 자금이체 과정을 거친 뒤 투자를 진행했다는 것이 감독당국 설명이다.

특히 옵티머스펀드 투자제안서 상에 기재된 것과 같이 공공기관 매출채권을 만기 6개월 또는 9개월로 운용하는 펀드의 주요자산으로 편입하는 것은 사실상 불가능하다는 것이 감독당국 판단이다.

실제로 금감원이 투자제안서 상에 기재된 공공기관 3곳과 지자체 2곳에 확인한 결과 기성 공사대금은 관련 법규에 따라 5일 이내에 지급하도록 돼 있어 건설사 등이 발주기관 승인을 받아야 하는 기성공사대금채권(매출채권)을 양도할 실익이 없고 실제 양도 사례도 없다고 회신했다.

옵티머스 매출채권 양수도계약서에 이름을 올린 건설사 2곳 역시 양도사례가 없을 뿐 아니라 양도할 필요성이 없다고 답변했다. 폐업한 4곳을 국내 자산운용사(326곳)도 공공기관 발주 확정매출채권을 양수받는 구조의 펀드는 과거에도 현재도 존재하지 않는다고 회신했다.

금감원 관계자는 "옵티머스운용이 이처럼 허위로 작성한 '투자제안서'는 NH증권이 직원 교육용으로 제작한 '상품숙지자료' 상 펀드의 투자대상이 허위·부실기재됐다"며 "NH증권은 해당 자료를 그대로 투자자에게 제공하거나 설명한 것"이라고 말했다.