"기후위기 손 놓으면, 금융권 손실 25조원 넘어…총자본비율도 하락"

기후 리스크에 대해 어떠한 대응도 하지 않을 시 금융권의 전체 신용손실 규모는 25조1000억원에 이르는 것으로 나타났다.ⓒ금융감독원

탄소중립과 기후위기 대응에 나서지 않으면 금융권이 짊어져야 하는 손실이 무려 25조1000억원에 달할 것이란 전망이 나왔다.

18일 금융감독원이 발표한 '기후 스트레스 테스트 결과 및 향후 기후리스크 감독방향'에 따르면 기후 리스크에 대해 어떠한 대응도 하지 않을 시 금융권의 전체 신용손실 규모는 25조1000억원에 이르는 것으로 나타났다.

반면 탄소중립을 추진했을 경우에는 신용손실 규모가 19조5000억원으로 큰 폭 감소했다.

금감원은 탄소감축 대응을 했을 때와 하지 않았을 때 경제성장과 금융권 손실에 대한 효과를 분석하기 위해 이같은 기후 스트레스 테스트를 진행했다.

테스트는 산업화 이전 대비 평균 온도가 2100년까지 1.5도 이내로 제한되는 탄소중립 시나리오와, 어떠한 감축도 하지 않는 무대응 시나리오로 나눠 진행됐다.

테스트 결과, 탄소중립 달성 시 장기적으로 기후위기로 인한 손실이 더 적은 것으로 나타났다.

2030년 기준 탄소중립 시나리오와 무대응 시나리오의 신용손실 규모 격차는 1조9000억원에 불과했지만, 2080년 2조4000억원, 2100년에는 5조6000억원으로 격차가 확대됐다.

손실 규모가 커짐에 따라 은행권의 총자본비율도 하락할 것으로 전망된다.

은행권의 총자본비율은 탄소중립에 나설 경우 3.1%포인트(p), 대응하지 않을 경우 3.8%포인트 하락했다. 보험권의 K-ICS 비율도 탄소중립 시 1.8%포인트, 무대응 시 2.9%포인트 떨어지는 것으로 나타났다.

기후위기로 인한 신용손실 중 약 70%는 철강 등 고탄소 배출 제조업과 도소매 등 자연재해 민감업종에 집중됐다.

2100년 기준 고탄소 배출 제조업의 신용 손실 규모는 7조5000억원, 자연재해 민감 업종은 9조2000억원에 달하는 것으로 집계됐다.

특히 고탄소 배출 산업단지가 밀집한 지방 지역일수록 타격이 컸는데, 지방 소재 금융사의 손실률은 2.0%로 시중은행(1.3%)보다 높은 수준이었다.

또 기후위기에 적극 대응하지 않을 경우(무대응 시나리오) 손실 증가로 7개 금융사가 최소 규제자본비율을 미충족하는 상황도 발생했다.



은행권의 총자본비율은 탄소중립에 나설 경우 3.1%포인트(p), 대응하지 않을 경우 3.8%포인트 하락했다.ⓒ금융감독원

이에 금감원은 이번 기후 스트레스 결과를 바탕으로 금융사들의 기후리스크 관리 역량을 강화하기 위해 제도 지원에 나설 방침이다.

탄소저감 효과가 입증됐으나 현재 녹색기준을 일부 충족하는 투자도 활성화될 수 있도록 '전환금융 가이드라인'을 마련하고, 녹색기준을 모두 충족하는 녹색여신에는 인센티브를 제공한다는 설명이다.

기후 리스크 노출이 큰 지방소재 금융사 및 지자체와 연계, 저탄소 전환 금융지원을 강화한다.

지역 내 중소기업이 필요로 하는 탄소 감축 컨설팅을 지자체·금융권과 연계해 제공하고, 탄소감축 설비 투자 시 여신 취급조건 등이 우대될 수 있도록 금융권과 협력을 강화할 계획이다.

금융사의 기후 리스크 관리체계 도입을 유도하기 위해 '기후 리스크 관리 지침서'에 따라 지배구조 구축과 전략 수립, 리스크 평가 및 관리·공시 등을 수행할 수 있도록 금융권과의 소통도 강화한다.

아울러 기후리스크 감독을 위한 국제기준 논의에 적극 참여하고 유관부처, 학계, 연구소 등 기후변화 전문가 집단과의 협력을 강화할 예정이다.